Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Время на осмысление

Скрытые издержки с торгового капитала

Периоды рыночной активности

Фазы торговой сессии

Время открытия и закрытия позиции

Краткосрочные движения цены

Первый час торговой сессии

Дисбаланс при открытии рынка

Открытые позиции в овернайт

Изменяющиеся спрэды

Рынок в утреннюю сессию

Дневной характер рынка

Тестирование краткосрочного тренда

Диапазон изменения цен

Возможности для трейдинга

Смена характера рынка

Разворот рыночного тренда

Периодичность ценовых изменений

Фундаментальные новости и отчеты

Праздничные торговые сессии

Опасный период для трейдинга

Фазы торговой сессии









Структура колебания рынка и рыночная активность в течение торгового дня, а также во время открытия торговых сессий достаточно сложна. Свинг-трейдеры пытаются раскрыть суть чередования настроений на рынке и выстраивать соответствующие позиции. Имейте в виду, что краткосрочные циклы цены могут генерировать значительные шумы или не появляться вовсе. Наблюдайте за общими тенденциями времени на 5-минутных тиковых графиках, с использованием внутридневных стохастиков. Следуйте за ними, если они дают сильные сигналы и направленную реакцию, и игнорируйте ими, когда их поперечное распространение создает негативную обратную реакцию. На графике может и не проявиться скоординированный ценовой цикл. Периоды негативной обратной связи имеют тенденцию проскакивать отведенные им промежутки времени, в то время как резкие тренды, как правило, формируются даже менее чем за 90 минут. Можете пренебречь ограничивающими правилами и попытаться научиться распознавать эти важные временные колебания в момент их появления на единой торговой сессии.

Рыночные часы подразделяют регулярные торговые сессии форекс на три отдельные «ударные» фазы развития ценового движения и две фазы контрреакции, это своего рода показатели рыночной активности. Каждая «ударная» фаза определяет и завершает рыночную активность, порожденную предыдущим импульсом. Так, например, первые 90 минут выравнивают расстановку сил в пре-маркете, реальное состояние рынка при его открытии и трейдинг первого часа, что в свою очередь напоминает расписание торговой сессии. Этот, очень важный, период резюмирует дисбаланс последнего часа предыдущей регулярной торговой сессии и торговли в постмаркете.

Фаза тестирования и реакции следует своему импульсу. Данная сила противодействия определяет силу движения цен и длительность ценового «удара». Вероятность важных разворотов цены в этих фазах реакции невелика, но если разворот все-таки наступает, то сила его может быть значительной. Данный феномен является результатом неудачного тестирования, приведшего к потерям ту часть участников рынка, которые контролировали предыдущую фазу развития рынка. Естественно, для оценки этого явления следует пользоваться детектором/датчиком движения цен и коэффициентом рыночной активности.

Импульс закрытия рынка делает фазу реакции достаточно непростой. Трейдинг в постмаркете и мировые финансовые рынки управляют процессом ежедневной рутинной работы, систематизирующей результаты торгов на американском фондовом рынке, а заодно и новыми импульсами во время торговых сессий forex, порожденными их собственным участием в торговом процессе. Круглосуточная торговля фьючерсами S&P на Globex определяет первичное предложение для данной внеурочной реакции. Механизм работы постмаркета может существенно измениться в последующие годы, если увеличение времени торгов приведет к росту ликвидности рынка.

Фазы реакции (середины утра и полуденная) не резюмируют импульсы предыдущего состояния рынка. Ценовое движение должно пройти завершенный цикл действия/противодействия, прежде чем оно сможет успешно систематизировать новый дисбаланс. Фаза реакции часто определяет силу или слабость ведущего импульса и то, как изменение цены может резюмировать его. Завершение данной фазы тестирования позволяет участникам рынка принимать адекватные решения и «снабжать топливом» следующий импульс.

Каждый отдельный импульс генерирует позитивную обратную связь, если он соответствует тенденции рынка, и негативную обратную связь, когда его направление противоположно направлению господствующей рыночной тенденции согласно индикатора торговых сессий. Например, мощный импульс при открытии рынка и следующий за ним поддерживающий импульса ланча (с ослабляющим контрдвижением реакции) повышают вероятность сильного импульса закрытия. И наоборот, слабый второй импульс, следующий за сильным импульсом открытия рынка, имеет тенденцию переходить в лишенный направления или разворотный импульс закрытия.