Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Инструменты технического анализа

Управление инструментами технического анализа

Собственный набор индикаторов и осцилляторов

Индикатор MACD

Цена, время и объем

Настройки индикаторов технического анализа

Модели ценовых инструментов

Трендовые линии

Прорыв трендовых линий

Психотические трендовые линии

Построение линий тренда по максимумам и минимумам

Параллельные ценовые каналы

Ценовые каналы или трендовые линии

Ценовые разрывы (гэп, gap)

Структура ценового разрыва

Гэпы при высоких объемах

Тестирование гэпа

Гэпы и тактики при открытии рынка

Сделки против рыночной толпы

Открытие позиции при гэпе в направлении контртренда

Фигуры рыночного анализа треугольники

Восходящие треугольники

Симметричные треугольники

Модель технического анализа флаг

Модели и комбинации японских свечей

Модели разворотов японских свечей

Модели японских свечей дожи, молот, харами

Медвежья модель японских свечей

Неудавшаяся модель технического анализа

Вероятность успешного прогнозирования

Общеизвестные ценовые модели

Торговые тактики с применением полос Боллинджера

Полосы Боллинджера и изменение тенденции рынка

Полосы Боллинджера и контртрендовые позиции

MACD гистограммы

MACD сигналы на покупку и продажу

RSI и стохастики

RSI состояние перекупленности / перепроданности

Стохастики на внутридневных графиках

Балансовый объем {индикатор OBV)

Ускоритель накопления / распределения Фарли

Ускоритель накопления / распределения Фарли в TradeStation

Коррекция по Фибоначчи

Трендовая линия по индикатору ADA

Числа Фибоначчи и скрытые уровни поддержки/сопротивления

Числа Фибоначчи и волновая теория Эллиотта

Пропорции Фибоначчи

Уровни Фибоначчи

Сетка Фибоначчи

Рыночные числа в техническом анализе

Скорость изменения цены

Рыночные числа и открытие коротких позиций

Тиковый индикатор, тик/tick

Индикатор NYSE TICK

Тиковые каналы

Балансовый объем (индикатор OBV)









Балансовый объем, или индикатор OBV, разработанный Джозефом Грэнвиллом (Joseph Granville), представляет собой один из популярнейших методов изучения накопления/распределения в мире трейдинга. Этот простейший индикатор распределяет дневной объем по закрытию каждого дня. Когда цена закрытия акции выше цены закрытия предыдущего дня, к OBV прибавляется дневной объем. Если цена закрытия акции оказалась ниже цены закрытия предыдущего дня, то дневной объем вычитается из показателя. С течением времени индикатор выстраивает комплексную картину настроя рыночных покупателей и продавцов.

Индикатор OBV характеризует ценовые модели, подобно ценовым барам. Данный индикатор дает возможность исследовать ценовой график посредством таких технических инструментов, как трендовые линии, модели «Треугольники» и «Двойное Дно».

Свинг-трейдеры должны проводить сравнительный анализ этих моделей с ведущими ценовыми моделями и проводить предварительный прогноз схождений/расхождений. Часто индикатор OBV опережает цену и завершает важный разворот, как раз перед движением тенденции.

Ограничьте изучение всего накопления/распределения дневными графиками. Внутридневные временные рамки искажают объемные показатели. Более 60% от всего дневного торгового объема приходится на 30% продолжительности торгового дня. Это не дает возможности сделать соответствующее дествительности сопоставление внутридневных ценовых баров и объема. Больше ориентируйтесь на гистограммы объема, чем на комплексные расчеты на протяжении всей торговой сессии. При интерпретации влияния объема на краткосрочные тенденции опирайтесь на время и объемы продаж.

На графике акции Citrix Systems отчетливо прослеживаются несколько моделей разворота «Голова и Плечи», которые нарисовал индикатор OBV при снижении цены акции. Проанализируйте, как индикатор демонстрирует классический откат и как он реагирует на горизонтальный уровень поддержки/сопротивления в зоне застоя. Балансовый объем часто опережает цену несколькими барами. Используйте это свойство для определения спроса и предложения при стремлении цены достичь нового максимума или минимума. Каждый раз, при достижении ценой нового максимума





или минимума, сверяйтесь с индикатором OBV или другим индикатором накопления/распределения, которые в указанных зонах имеют мощную силу прогнозирования. Изучая балансовый объем, Вы можете столкнуться с двумя уникальными ситуациями. Либо индикатор OBV раньше цены начнет «бомбардировать» новый уровень, либо, наоборот, цена раньше достигнет новых границ. Следуйте известной заповеди, согласно которой цена нуждается в поддержке толпы для дальнейшего продвижения вверх, упасть же вниз она способна под собственной тяжестью. Если индикатор OBV достигнет нового максимума до цены, ищите растущие ценовые бары. Если же цена первая прорывается к новому максимуму, то ждите паузы, в течение шторой будет происходить накопление. Если цена достигает нового минимума раньше балансового объема, силы гравитации способны увести ее намного ниже, прежде чем толпа подхватит это движение. А если индикатор OBV опередит цену в достижении нового минимума, попытайтесь остаться на «возвышении» - такой рынок теряет все свои уровни поддержки.

Сильная дивергенция между индикатором OBV и тенденцией свидетельствует о несоответствии между ценой и объемом. Используйте данную информацию для игры на ценовых колебаниях , которые остаются пока скрытыми и не участвуют в рыночных состязаниях. Однако этот ценный индикатор все же имеет определенные ограничения. Он размещает полный день по одну сторону от толпы и инициирует очень плохие сигналы в условиях долгосрочного бокового диапазона. Такие важные ценовые диапазоны создают базу для будущего ценового движения, однако индикатор OBV обычно не дает прогноз на важные прорывы цены. Будьте начеку, когда применяете балансовый объем для акций, торгуемых на Nasdaq. Этот внебиржевой рынок фактически удваивает объем, так как регистрирует как объем на покупку, так и объем на продажу акций. Также остерегайтесь применять индикатор OBV при работе с неликвидными акциями, так как в этом случае индикатор часто инициирует ложные объемы на критических ценовых уровнях.