Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Инструменты технического анализа

Управление инструментами технического анализа

Собственный набор индикаторов и осцилляторов

Индикатор MACD

Цена, время и объем

Настройки индикаторов технического анализа

Модели ценовых инструментов

Трендовые линии

Прорыв трендовых линий

Психотические трендовые линии

Построение линий тренда по максимумам и минимумам

Параллельные ценовые каналы

Ценовые каналы или трендовые линии

Ценовые разрывы (гэп, gap)

Структура ценового разрыва

Гэпы при высоких объемах

Тестирование гэпа

Гэпы и тактики при открытии рынка

Сделки против рыночной толпы

Открытие позиции при гэпе в направлении контртренда

Фигуры рыночного анализа треугольники

Восходящие треугольники

Симметричные треугольники

Модель технического анализа флаг

Модели и комбинации японских свечей

Модели разворотов японских свечей

Модели японских свечей дожи, молот, харами

Медвежья модель японских свечей

Неудавшаяся модель технического анализа

Вероятность успешного прогнозирования

Общеизвестные ценовые модели

Торговые тактики с применением полос Боллинджера

Полосы Боллинджера и изменение тенденции рынка

Полосы Боллинджера и контртрендовые позиции

MACD гистограммы

MACD сигналы на покупку и продажу

RSI и стохастики

RSI состояние перекупленности / перепроданности

Стохастики на внутридневных графиках

Балансовый объем {индикатор OBV)

Ускоритель накопления / распределения Фарли

Ускоритель накопления / распределения Фарли в TradeStation

Коррекция по Фибоначчи

Трендовая линия по индикатору ADA

Числа Фибоначчи и скрытые уровни поддержки/сопротивления

Числа Фибоначчи и волновая теория Эллиотта

Пропорции Фибоначчи

Уровни Фибоначчи

Сетка Фибоначчи

Рыночные числа в техническом анализе

Скорость изменения цены

Рыночные числа и открытие коротких позиций

Тиковый индикатор, тик/tick

Индикатор NYSE TICK

Тиковые каналы

MACD сигналы на покупку и продажу









При смене направления от экстремальных уровней гистограммы часто рисуют «Двойное Дно» или «Двойную Вершину». Данная характерная особенность этого индикатора предохраняет свинг-трейдеров от убыточных входов в рынок. Хотя индикатор часто разворачивается раньше рынка, его «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» в основном формируются после разворота цены. Одна эффективная стратегия фильтрует установочные наборы посредством данного запаздывающего подтверждения, а затем открывает позицию при первом откате цены или при другой благоприятной возможности с минимальным риском потерь. К сожалению, гистограммы могут только рисовать резкие модели V-об-разного «Дна» или «Вершины», так что будьте готовы к тому, что Вы не всегда будете успевать «вскакивать в лодку» при проявлении подобных рыночных ситуаций.

Нулевая линия индикатора указывает на центральную зону равновесия. Позитивное ускорение цены знаменуется поддержкой гистограммы выше этой линии. Соответственно, если гистограмма опускается ниже нулевой линии, то это сигнал к усилению негативного ускорения цены. Если гистограмма приближается к нулевой линии, значит рынок будет пребывать в боковом диапазоне. Особое внимание следует уделить углу наклона гистограммы при росте или падении цены. Чем выше угол наклона, тем больше вероятность того, что цена будет прорывать уровень, либо встретив небольшое сопротивление, либо не встретив его вообще.

Сигналы на покупку и продажу обычно поступают аналогичным образом. Закрывайте позиции при пересечении гистограммы с нулевой линией, если Вы решите, что MACD не будут совершать хаотических колебаний. Или же используйте первый разворот гистограммы от экстремума для закрытия старой или открытия новой позиции в противоположном направлении. Гистограммы обычно достигают одного и того же уровня в двух продолжительных ценовых циклах перед разворотом. Многие участники рынка отмечают первый экстремум гистограммы и то, что он указывает на разворот. В такой ситуации происходит самореализация гистограммы, когда она вновь достигает данного уровня.

Перенастройте MACD гистограммы для увеличения скорости их сигналов при рассмотрении специфических рыночных условий. Более быстрые гистограммы чаще дают ложные сигналы, но позволяют быстрее реагировать на новые тенденции. Попробуйте применить комбинацию из 8-17-9 гистограмм MACD для сигнала на покупку и традиционный набор из 12-26-9 - для обнаружения зоны продаж акций. Или же расположите обе комбинации гистограмм в различных окнах под ценовыми графиками и используйте одну комбинацию для фильтрации другой. Так, например, когда быстрые расчеты инициируют сигнал на покупку, но более медленные не подтверждают его, наблюдайте за ценовой моделью с целью принятия окончательного решения по поводу того, какой сигнал более достоверный.

Дэй-трейдеры могут экспериментировать с комбинацией 8-13-8 MACD гистограмм на 1-минутном и 5-минутном графиках, с тем чтобы не терять из виду краткосрочные ценовые колебания. Однако не забывайте о традиционном наборе 12-26-9 для 60-минутного ценового графика и для более длительного рассмотрения ценового движения. Внутридневные сигналы могут возникать быстрее, чем дневные или недельные, из-за того что краткосрочные благоприятные возможности появляются гораздо быстрее и чаще. В таких узких рамках гистограмма чаще разворачивается и ведет себя больше как осциллятор, чем как направленный индикатор. Продолжайте применять MACD во временных рамках, превышающих период удержания позиции для получения многих сигналов, но фокусируйте свое внимание на выявлении времени открытия/закрытия позиции по более мелким временным рамкам.

MACD гистограммы отслеживают





изменение рыночного импульса. Они не всегда дают сигнал на успешные позиции. Часто пересечение нулевой линии индикатором преподносится как сигнал к покупке или продаже акций. Однако, как следует из дневного графика акции Purchasepro.com, в точках пересечения (1,5 и 7) индикатора с нулевой линией, цена продемонстрировала лишь резкие хаотические колебания. Даже открытие позиций в точках (2,4 и 6), после того как гистограмма развернулась от своих экстремальных точек, не принесло бы желаемого результата. Из графика видно, что лишь открытие позиций в точках 3 (сигнал «Двойного Дна») и 8 (увеличение наклона гистограммы) принесет хорошие возможности для получения прибыли.