Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Контроль потерь дейтрейдерами









Дэй-трейдеры могут контролировать рисками потерь гораздо эффективнее, чем позиционные трейдеры. Зависимость цены от времени играет сейчас в пользу краткосрочных трейдеров. Иными словами, потери могут быть в среднем ниже, поскольку время удержания позиции меньше. Это позволяет сократить потери дэй-трейдеров значительнее, чем позиционных трейдеров. Тем не менее, частые входы в рынок сводят на нет это преимущество, так как увеличивают расходы на осуществление трансакций.

Умелое управление рисками потерь способно увеличить доходность трейдинга быстрее, чем погоня за прибылью. Берите от рынка то, что он предлагает, и продвигайтесь дальше, к следующему трейду. Опытные участники рынка знают, где и какие допущены ошибки, и используют хорошо отрепетированный план выхода из рынка. Вы должны научиться этому как можно скорее. Помните, что большинство трейдеров чаще проигрывало, чем выигрывало в процессе своей работы на рынке. Открывайте каждую позицию, держа наготове дверь для выхода недалеко от входа, в случае необходимости минимизировать потери при допущении ошибки. Держите и еще одну дверь наготове, если цена пойдет в прогнозируемом направлении и прибыль будет расти. Никогда не забывайте о помехах, которые могут возникнуть и по ходу наращивания прибыли. Многие акции колеблются вблизи уровней поддержки/сопротивления и выбивают из строя хорошие позиции до того, как те сумеют зафиксировать огромные прибыли, продвигаясь в правильно угаданном направлении. С опытом такие ситуации становятся управляемыми, но нельзя их полностью сбрасывать со счетов.

ТАБЛИЦА 4.2

Три пути,

приводящие

к прибыли в 310,000

 

 

%WIN

Trades

AvgWIN

AvgLOSS

Profit

75% 50% 25%

US

%800

%800 %800

$2000 $600 $133

$10,000 $10,000 $10,000



Постоянно наблюдайте за ликвидностью рынка. Свинг-трейдерам необходимо быстрое исполнение торговых заказов с небольшим занижением, чего трудно достичь, пока активная толпа «выуживает» акцию. Небольшая ликвидность акции сохраняет высокие расходы на совершение трансакции и изменчивый характер ценового движения, подрывающий безупречный риск-менеджмент. Не используйте акции, торговый объем которых меньше 500К- 1М акций/в день для 1 3-дневных позиций. Внутридневные трейдеры должны фокусировать свое внимание на акциях, объемы которых не менее 2М в каждой регулярной торговой сессии. Конечно, специфические условия могут изменить эти параметры. Шоковые новости способны превратить на короткий период времени «тонкие» акции в акции, незаменимые для свинг-трейдинга. «Ударные» акции с торговыми объемами не менее 3-5М способны принести огромные прибыли с минимальными затратами на оплату трансакций.