Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Выигрыши и проигрыши









Успех свинг-трейдинга зависит от выбранного пути к победе. Выбирая одни пути, можно получить большие прибыли с большой степенью риска в случае, если цена внезапно развернется против открытой позиции. Другие же позволяют медленнее накоплять прибыль и выбирают быстрые безопасные выходы из рынка, когда подтверждается ошибочный вход. Выберите один из вышеописанных путей, приемлемый для Вашего персонального типа трейдинга, и будьте готовы к принятию окончательного решения. Вам будет очень, очень хорошо, если Вы позволите перед этим чувствовать себя плохо.

Просчитайте действительное положение вещей, применив расчет выигрышей/проигрышей (win-loss). Простейшее соотношение %WIN сравнивает количество выигрышных и проигрышных и дает ориентир на новую стратегию. Среднее число выигрышей (AvgWIN) и проигрышей (AvgLOSS) определяет результат, противостоящий толерантности риска. Подобные калькуляции выглядят так:

%WIN = количество выигрышей/общее количество трейдов AvgWIN = общая прибыль/количество выигрышных трейдов AvgLOSS = общие потери/количество проигрышных трейдов

Например: свинг-трейдер имеет на счету прибыли в размере $300, $350, $400 и одну убыточную позицию с зафиксированными потерями в размере $175. Из всех трендов прибыльными оказались три:

%W1N = 3 выигрышных трейда / 4 трейда

%WIN = 75%

AvgWIN = ($300 + $350 + $400) / 3 выигрышных трейда

AvgWIN = $350

AvgLOSS = $175 / 1 проигрышный трейд

AvgLOSS - $175

Различным стратегиям соответствует различная степень риска. Скальперы, как правило, показывают высокие %WIN и AvgWIN, в то время как для позиционных трейдеров более характерны низкий %WIN и высокие AvgWIN. Сильные импульсные рынки (momentum markets) влекут к высоким потерям AvgLOSS. Моментум-трейдеры должны компенсировать, пользуясь каждой предоставленной возможностью, возрастающие риски высоким %W1N, но часто эта задача остается невыполнимой. Рынки, отличающиеся активными ценовыми колебаниями (swing markets), увеличивают %WIN и ограничивают и AvgWIN, и AvgLOSS. Свинг-трейдеры способны оказывать воздействие на результаты посредством регулирования временных рамок и стратегий в большей степени, чем другие участники рынка. Они могут управлять любыми экстремальными ситуациями, соответствующими их степени риска.

Торговый риск резво возрастает при незначительных изменениях %WIN, AvgWIN и AvgLOSS. Трейдеры, торгующие с высоким %WIN, способны абсорбировать намного большие денежные потери, нежели трейдеры, торгующие с низким %WIN, но все еще сохраняющие прибыли. Многие рынки ограничивают AvgWIN в силу своей природной неэффективности, тем не менее, свинг-трейдеры способны уменьшить AvgLOSS, применяя на практике управление рисками потерь. Продумайте, каким образом AvgLOSS воздействуют на состояние рынка при %WIN, находящемся в пределах 25%-75%. Интересен следующий факт: большинство профессиональных трейдеров имеет %WIN ниже 50%. Каким же тогда образом они причисляются к разряду профессионалов?

Существует всего лишь три метода





повышения доходности трейдинга, вне зависимости от стиля работы: повышение %W1N, повышение AvgWIN или снижение AvgLOSS. У дэй-трейдеров альтернативных вариантов для повышения прибыльности гораздо меньше, чем у позиционных трейдеров. Цена, как известно, представляет собой функцию времени. Поэтому внутридневные прибыли (AvgWIN) должны быть меньше прибылей более длительного периода времени. Очень короткие промежутки времени также срывают все попытки увеличить %WIN, так как краткосрочные трейдеры должны демонстрировать точные моменты открытия/ закрытия позиций, в то время как позиционные трейдеры могут позволить себе по пути к своим прибылям «переходить вброд» различные ценовые колебания.