Главная | Литература для трейдеров | Программы для трейдеров | Обучение инвестированию | Книги
Построение стратегий свинг-трейдинга

Моментум трейдинг

Реализация моментум стратегии

Трейдинг на контртрендах

Трейдинг по модели Двойное Дно

Торговые тактики

Открытие коротких позиций

Диапазон ценовых баров

Изменения покупок и продаж

Анализ конвергенции/дивергенции

Трейдер против рыночной толпы

Определение цели трейда

Короткие продажи

Короткие продажи на контртрендах

Распродажа акций

Короткие позиции на откатах

Временные рамки трейдинга

Nasdaq второй уровень (Level II)

Позиционные трейдеры

Относительность тенденции

Планирование трейдинга

Вход и выход с рынка

Выбор информационного источника

Дей-трейдинг

Управление рисками потерь

Цена для закрытия сделки

Выигрыши и проигрыши

Контроль потерь дей трейдерами

Стоп лоссы stop loss orders

Допустимый риск сделки

Капитализация

Использование маржи

Записи результатов сделок

Трейдер изнутри

Собственный стиль трейдинга

Дисциплина трейдера

Привыкание к торговой позиции

Трейдинг по модели Двойное Дно









Трейдинг по модели «Двойное Дно», описанный Виктором Сперандео (Victor Sperandeo) в «Методах Мастера Уолл Стрит», и «Черепаховый суп», приготовленный Рашке (Raschke) и Конно-ром (Connor) в «Уличных Ловкачах» представляют собой ловушки для толпы, истощенной после того, как цена прорвала максимум или минимум и немедленно развернулась обратно. По мере того как ловкие трейдеры осваивают эти противоположные тактики, множество ценовых экстремумов находится перед реально растущей опасностью разворота после первого прорыва вверх или вниз. Самая безопасная торговая fade-стратегия по модели «Двойного Дна» предусматривает отставание от толпы перед входом в рынок. Дайте цене пробить ключевой уровень и не торгуйте в обратном направлении до тех пор, пока цена не предпримет попытку вернуться к уровню поддержки или сопротивления.

Используйте установочный набор для входа в рынок на «Двойном Дне» с большой осторожностью. Рынок все еще желает прорваться через очередной барьер. Следуйте следующему откату к первому естественному уровню размаха и закрывайте позицию. Если реакция будет хорошей, тренд сможет заново быстро подтвердить себя и взять старые экстремальные уровни. Все вышесказанное соответствует самой основной премудрости fade-стратегии: открывайте fade-позицию при первом тестировании предыдущего максимума или минимума и следуйте господствующей тенденции со второй попытки тестирования экстремумов.

Разворот акций Broadvision после формирования «Двойного Дна» заманил в ловушку многих участников рынка, осуществивших короткие продажи акций при прорыве последнего промежуточного минимума. Этот классический сценарий имеет место быть также и при формировании «Двойной Вершины», сразу после прорыве нового максимума. Открывайте позицию на разворот, как только цена отскочит обратно на предыдущий уровень поддержки/сопротивления. Данный пример с акциями Broadvision иллюстрирует также и завершение разминки (stop gunning exercise) перед мощным продвижением цены вверх. Обратите внимание на то, как в точках (2) и (3) прослеживается логическое открытие длинной позиции для надвигающегося ралли.

Очевидно, «Тройное Дно» и «Тройная Вершина» часто дают превосходные возможности для пробития цены вверх, или вниз. Внимательно проследите за тем, как будет корректироваться цена после взятия нового максимума или минимума и как будет формироваться зона застоя вблизи экстремумов цены. Простые модели продолжения тенденции способны быстро разогреть толпу для новой тенденции, И если Вы планируете входить в рынок на «Двойном Дне», сторонитесь небольших «Вымпелов» и небольших откатов. Лучшие условия для разворота наступают, когда после первого пробития уровня максимума или минимума наступает резкая коррекция. Последующие тестирования должны нарисовать больше ценовых баров, чем при предшествующем понижении. Если подобная ситуация действительно будет иметь место, обратите особое внимание на индикаторы, расположенные в нижнем окне, под ценовым графиком. Торгуйте при получении подтверждения пересечением, когда осцилляторы разойдутся с направлением движения цены, сразу после того, как будет пробит уровень максимума или минимума.

Открытие позиции на откатах при устойчивой тенденции рынка представляет собой основную категорию свинг-тактик. Этот классический установочный набор подразумевает покупку акций при первом резком падении цены на уровень поддержки и продажу акций при первом подъеме цены после медвежьей тенденции к уровню сопротивления. Закрытие позиции зависит от многих факторов, в том числе и от индивидуального стиля торговли, и от времени удержания позиции, и от имеющегося в распоряжении капитала. Последующие ценовые колебания также дают возможность открывать безопасные позиции, но риск растет по мере развития тенденции и достижения ценой состояния перепроданно-сти или перекупленное™. Иными словами, при каждом, следующим за первым, откате увеличивается вероятность разворота, и шансы на разворот превышают шансы модели продолжения тенденции. Эта будничная, ежедневно применяемая свипг-тактика изучается детально в главе 8.

Когда цена проходит экстремальные точки,





основная тенденция предлагает благоприятные условия для трейдинга при соотношении высокая доходность/высокий риск. Подобные тактики работают лучше при застойном рынке, нежели при экстремальной волатильности вблизи кульминационных событий. Стратегия выбирает цену, когда длительные выпады ценовых баров за пределы полос Боллинджера достигают 50% своей длины. В условиях, когда рынок пребывает в боковом диапазоне, шансы на успех резко возрастают, если полосы при вершине или дне выстраиваются горизонтально как раз*перед тем, как произойдет прорыв цены к известному уровню сопротивления, конечно, отличному от самих полос.

Обдумывайте подобные трейды при завершении параболических подъемов или падений. При подобном развитии событий, полосы Боллинджера разворачиваются почти вертикально. Найдите интенсивные вспышки энергии, принуждающие ценовой бар пройти, как минимум, половину полосы. А это уже сигнал к возможной кульминации и открытию позиции на контртренде. Как известно, для осуществления прибыльной сделки необходимы практический опыт и точный выбор момента входа/выхода из рынка. Случается, что перед разворотом наблюдаются гэпы на излет. Так что, овладейте мастерством применения и других установочных наборов перед тем, как предпримете попытку осуществлять столь опасные сделки.